Estratégia de opções de itm

estratégia de opções Itm
Há um truque limpo que eu aprendi de um comerciante de hedge funds, e isso é o Swing Trading no fundo das opções de chamadas de dinheiro.
Aqui está o que isso significa: primeiro a negociar swing significa: segurar um estoque ou uma opção por um período de tempo de uma semana a um mês. Não é dia comercial, mas não é comprar e manter, é o período de retenção que cada Billionaire Hedge Fund Manager usa.
Em segundo lugar, no fundo das opções de chamadas de dinheiro, são uma ótima maneira de negociar ações, porque eles lhe dão super alavancagem até 20 vezes por pouco ou nenhum custo, mas com menos risco do que opções de negociação. Basicamente, quando você compra uma opção profunda na chamada de dinheiro, você está comprando o estoque quase total, uma opção profunda na opção de compra de dinheiro é uma estratégia de substituição de estoque, porque a opção se move quase 100% em correlação com o estoque subjacente mover.
Como, bem, há um termo de opções chamado Delta, é simplesmente diz-lhe no momento atual quanto a opção se moverá em termos percentuais em relação ao estoque subjacente, se a opção tiver um Delta de .50 significa que a opção se moverá 50 % da movimentação do estoque subjacente. Por exemplo, uma opção que tenha um delta de .50 moverá 50 centavos quando o estoque subjacente mover um dólar.
Agora, uma opção profunda na moeda geralmente tem um delta de .60 ou superior, o que significa que a opção moverá $ 0,60 centavos por cada movimento de dólar no estoque subjacente. Às vezes, você pode encontrar uma opção profunda na chamada de dinheiro que tenha um delta .95, o que significa que a opção e o estoque se movem quase 100% em conjunto entre si. Uma estratégia de substituição de estoque é quando você obtém uma opção que move US $ 0,60 para US $ 0,95 para cada movimento de dólar no estoque subjacente.
Ao usar as opções de dinheiro, como uma estratégia de substituição de ações, você está obtendo alavancagem livre (porque, para margem de estoque, pode custar até 7% de um interesse por ano), uma opção tem zero juros ou custos de empréstimos.
Também é uma advertência real e rápida, nunca compre uma opção se é uma chamada ou colocada, a menos que você saiba que haverá um evento (ou seja, ganhos, fusão, anúncio corporativo ou uma versão econômica, etc.) porque você tem uma queda de tempo em um opção, basicamente quanto mais tempo você segure a opção, mais dinheiro você perde, pois você perde um pouco de dinheiro todos os dias quando você possui uma opção.
Então, para resumir para fazer o comércio de opções perfeitas, isso o tornará 100% em um mês você precisa das seguintes coisas.
1) Um Swing Trade - uma opção que você vai manter por um período de uma semana a um mês, no máximo.
2) A Deep in the Money Option com um Delta acima de .60, de modo que ele se move quase em conjunto com o estoque subjacente.
3) Um evento que ocorrerá no prazo de um mês ou menos.
4) e A Cheap Option, e isso é muito importante, basicamente, uma opção é barata se a volatilidade atual estiver abaixo da sua volatilidade histórica, isso parece confuso, mas tudo isso significa é isso. Você quer encontrar ações que não tenham sido voláteis ou tenham negociado de forma plana ou em uma faixa nos últimos 2 ou 3 meses, basta puxar um gráfico e se o estoque estiver morto ou plano, do que você sabe, a volatilidade é baixa e a opção será barata.
Então, aqui é um comércio que eu estou fazendo hoje, usando essa estratégia profunda de substituição de estoque / opção de dinheiro.
Eu vou comprar 10 opções de chamadas no valor de $ 6 de maio de Sprint ($ S) por 0,20 cêntimos por opção, então, para 10 opções de chamadas, meu custo total é de apenas US $ 200. Então, para resumir, estou comprando uma opção de compra no estoque Sprint ($ S) e com uma Vencimento de maio (então eu consigo segurar a opção quando a Sprint anuncia ganhos em 22 de abril) e eu estou comprando a opção no preço de exercício $ 6.
É por isso que estou tão entusiasmado com esse comércio, primeiro que a Sprint ($ S) negociou plana ou morta em um intervalo nos últimos 3 meses, então as opções são baratas.
Segundo Sprint ($ S) está anunciando ganhos em 22 de abril, quase um mês desde hoje, então eu sei que há um evento que criará movimento ou volatilidade nesta opção.
Em terceiro lugar, por apenas US $ 20 centavos ou US $ 20 dólares, estou controlando 100 ações da Sprint em uma opção de compra ou, no meu caso, estou controlando 1000 ações da Sprint por apenas US $ 200 dólares, o que é uma alavanca incrível, pois se eu comprei 1000 ações de Sprint ($ S), me custaria mais de $ 6000 dólares, mas eu estou controlando a mesma quantidade de estoque por apenas US $ 200, isso é 30 a 1 alavancagem ... Impressionante ..
Também acho que, com base nas estimativas de ganhos da Spint & # 8217; Sprint poderia negociar até US $ 6,60 depois de anunciar ganhos em 22 de abril, o que significa que eu faria quase 200% no meu comércio de opções em apenas 4 semanas. Agora, é o que eu chamo de Comércio de Bilhões.
Para saber mais sobre esta estratégia de opções secretas, ou o que eu chamo de estratégia de substituição de ações de super alavancagem, onde você pode fazer 100% em um mês usando a opção de dinheiro na minha moeda, envie-me um e-mail para mim.

Em Opções de Dinheiro (Opções ITM)
O que estão nas opções de dinheiro? O que os preços de greve estão no dinheiro e qual é o efeito?
Definição das opções do dinheiro (opções ITM)
Uma opção de estoque que possui valor intrínseco.
Em Opções do Money (Opções ITM) Introdução.
Em opções de dinheiro (opções de ITM) é um dos três valores de opção de dinheiro que todos os comerciantes de opção tem que ser familiar com antes mesmo de pensar em negociação de opção real. O outro status de duas opções são: opções de Out Of The Money (OTM) e At The Money (ATM). Compreender como as opções são tarifadas torna este tópico mais fácil de entender. Na verdade, a negociação nas Opções de Dinheiro (Opções de ITM) é o que todos os principiantes de negociação de opções devem fazer, pois é extremamente eficaz no controle de risco, enquanto ainda fornece um bom perfil de recompensa / risco.
Quando é uma opção de chamada no dinheiro (ITM)?
Uma opção de compra é considerada no dinheiro (ITM) quando o preço de exercício da opção de compra é menor do que o preço de mercado prevalecente do estoque subjacente, permitindo que seu proprietário compre o estoque subjacente a um preço de mercado inferior ao praticado exercitando a opção de compra .
Exemplo: se o GOOG estiver negociando em US $ 300, as opções de chamadas de $ 200 são In The Money (ITM), pois permite comprar o GOOG em US $ 200 quando estiver negociando em US $ 300 agora. As opções de chamadas de $ 200, portanto, têm um valor intrínseco de US $ 100.
O que acontece quando uma opção de compra expira no dinheiro (ITM)?
Quando suas opções de chamada expiram no dinheiro (ITM), suas opções de compra do dinheiro serão exercidas automaticamente se você tiver fundos suficientes para comprar os itens subjacentes ao preço de exercício que você comprou as opções de compra.
Se você não tiver dinheiro suficiente na sua conta de negociação para comprar (pegue a entrega) do estoque subjacente, então você deve vender as Opções de Dinheiro (Opções de ITM) e obter lucro antes que as opções de compra expirem. Você poderia exercer as opções de compra de dinheiro, receber a entrega do estoque subjacente e vender imediatamente as ações? Sim, você pode fazer isso, mas seu lucro seria exatamente o mesmo quando você simplesmente vende as opções (e você teria incorrido em mais comissões no processo de comprar ações e vender as ações).
Você vê como você receberá exatamente a mesma quantidade de lucro em ambos os casos, enquanto você teria incorrido em mais comissão recebendo o estoque primeiro no cenário 1? É por isso que os comerciantes de opções também vendem nas opções de dinheiro e não os exercem, a menos que seja expresso para possuir e manter o estoque além do prazo de validade.
Quando é uma opção de colocação no dinheiro (ITM)?
Uma opção de venda é considerada como "O dinheiro" (ITM) quando o preço de exercício da opção de venda é maior do que o preço de mercado prevalecente do estoque subjacente, permitindo que seu proprietário venda o estoque subjacente em um valor superior ao preço de mercado prevalecente ao exercer a opção de venda .
O que acontece quando uma opção de compra expira no dinheiro (ITM)?
Quando suas opções de compra expiram no dinheiro (ITM), suas opções de venda do dinheiro serão automaticamente atribuídas e você acabará com posições curtas do estoque subjacente.
Quando uma opção é profunda no dinheiro (DIM)?
Este é um termo relativamente novo cunhado pela comunidade de negociação de opções e refere-se a quaisquer opções com valor delta superior a 0,75. As opções Deep In The Money são usadas como fiduciárias para comprar o estoque subjacente à medida que se movem quase dólar por dólar com o estoque subjacente, enquanto custa apenas uma fração do preço do estoque. Na verdade, as opções de DAP do LEAPs são agora cada vez mais populares como uma substituição total para a compra do estoque por completo. As opções DIM também são usadas na Estratégia de substituição de estoque famosa.
Vantagens de negociação nas opções de dinheiro (opções de ITM)
1. Valor Delta superior do que as opções At The Money (ATM) ou Out of The Money (OTM). Um valor delta mais alto significa que uma opção In The Money Options (Opções ITM) ganharia mais valor do que uma opção At The Money (ATM) ou Out Of The Money (OTM) com o mesmo movimento no estoque subjacente.
Desvantagens nas opções de dinheiro (opções de ITM)
1. Mais caro em dólares absolutos do que nas opções de dinheiro (ATM) ou fora do dinheiro (OTM). Porque nas opções de dinheiro (opções de ITM) consiste em valor intrínseco, custaria mais por contrato do que uma opção At The Money (ATM) ou Out of The Money (OTM).
As vantagens e desvantagens de In The Money Options são condensadas e governadas pela Alavanca de Opções que pode ser medida matematicamente.

Borda de opções binárias.
80% de estratégia ITM Easy.
Como este, ao contrário de lalcal 21 de maio de 2016.
Olá amigos, hoje tenho algo para compartilhar, é baseado em uma estratégia que foi publicada aqui há muito tempo (máquina para ganhar dinheiro).
Nós não entramos quando a vela é muito grande.
Sinta-se livre para compartilhar seus resultados aqui, ou melhorar a estratégia.
Arquivos anexados.
ParabolicSARColor-Alert. ex4 8.5KB 956 downloads fxsnipert3cci. ex4 8.04KB 929 downloads ParabolicSARColor-Alert. mq4 2.89KB 888 downloads fxsnipert3cci. mq4 2.97KB 906 downloads Advanced_ADX. ex4 2.25KB 892 downloads Machine Money 2 Lalcal. tpl 11.47KB 949 downloads Advanced_ADX. mq4 2.11KB 845 downloads RenkoMaker_Confirm. ex4 13.48KB 1016 downloads exemplo call. png 49.61KB 41 downloads exemplo put. png 66.09KB 34 downloads.
Como este, ao contrário de alper0636 21 de maio de 2016.
você já testou? qual é o seu resultado?
Like This Ao contrário de wilber07 21 de maio de 2016.
Repintar o indicador Renkomarkerconfirm.
Repintar o indicador Renkomarkerconfirm.
Like This Ao contrário brianmcm 21 de maio de 2016.
wilber07 com a maioria dos estratos, eles incluem indicadores que repintam, isso significa que você precisa fazer duas coisas.
Olhe para os outros indicadores ao mesmo tempo e veja se eles confirmam um comércio.
2 Teste a estratégia na demonstração, em condições de vida.
Seguir estas duas etapas lhe dará a resposta real para saber se esta estratégia é boa ou é apenas uma caneta.
Isto é o que eu faço, e eu lanço 12 estratos cada um usando 24 pares, 20 horas por dia (quando o mercado está aberto, é claro), depois disso eu posso dizer quais estratos não valem o meu tempo.
Sugiro que você faça o mesmo.
Like This Ao contrário de lalcal 22 de maio de 2016.
Como este, ao contrário de Tez 22 de maio de 2016.
Like This Ao contrário de lalcal 22 de maio de 2016.
Like This Ao contrário de lalcal 22 de maio de 2016.
Como este, ao contrário de BrianC 22 de maio de 2016.
Oi lalcal. O título diz 80% de ITM. Em que baseia essa informação? Negociação real e, em caso afirmativo, por quanto tempo?
Like This Ao contrário de MrPorch88 22 de maio de 2016.
Ele diz no vídeo que ele testou por 4 semanas e obteve 79% de precisão. No entanto, nenhum resultado é mostrado.
Como este, ao contrário de Chrispap 23 de maio de 2016.
No Vídeo ele não faz uso do PSAR ..
Como isso, ao contrário de california911 23 de maio de 2016.
como instalar o modelo mt4 no mac?
Como este, ao contrário de MrPorch88 23 de maio de 2016.
Conforme feito no mt4 para Windows. Vá para a pasta onde está instalado e você deve ver uma pasta chamada Modelos. Coloque-o lá dentro.
Like This Ao contrário de andrewkeet 23 de maio de 2016.
lalcal. Você não incluiu o indicador TF oversignal 30_70.2 que ele está usando, você o tem por favor?
Como este, ao contrário de Tez, 23 de maio de 2016.
Como isso, ao contrário de california911 23 de maio de 2016.
Conforme feito no mt4 para Windows. Vá para a pasta onde está instalado e você deve ver uma pasta chamada Modelos. Coloque-o lá dentro.
Eu não posso fazer o que você diz, cara.
Você pode me enviar como instalar o vídeo.
Como este, ao contrário de lalcal 23 de maio de 2016.
Como este, ao contrário de MrPorch88 23 de maio de 2016.
Eu não posso fazer o que você diz, cara.
Você pode me enviar como instalar o vídeo.
Ai está. Quase o mesmo para um modelo. No mac, você deve acessar o símbolo que você usa para acessar seu mt4 (o shorcut). Clique com o botão direito do mouse sobre ele e selecione "Mostrar conteúdo do pacote". Agora você está dentro dos dados do programa. Procure a pasta de modelos e você está pronto.
Como este, ao contrário de wilber07 23 de maio de 2016.
Alguém já tem resultados?
Like This Ao contrário do keyo 24 de maio de 2016.
Eu já tentei hoje ... os resultados não são bons ... cerca de 50%.

Deep ITM Bear Call Spread.
Aprenda tudo sobre a estratégia de negociação de opções Deep Espetáculo de chamadas do ITM Bear, bem como suas vantagens e desvantagens agora.
Deep ITM Bear Call Spread - Introdução.
Deep ITM Bear Call Spread - Classificação.
O que é Deep ITM Bear Call Spread.
Deep ITM Bear Call Spread é simplesmente um Bear Call Spread usando profundamente nos preços de juros. Um regular Bear Call Spread escreve nas opções de compra de dinheiro e, em seguida, compre as opções de compra de dinheiro para compensar parcialmente os requisitos de margem e colocar um limite máximo na perda máxima possível pelo cargo. Isso resultou em uma posição de negociação de opções que gera lucro quando o preço do estoque subjacente vai de lado ou para baixo com maior potencial de perda máxima do que o potencial máximo de lucro, uma relação de risco de recompensa negativa. No entanto, quando os preços de exercício são movidos no dinheiro, o índice de risco de recompensa da posição começa a virar e chegará a um ponto em que se torne positivo. Como uma propagação regular de urso espalhada, uma profunda expansão do spread de urso monetário exige que o preço do estoque subjacente feche abaixo do curto ataque para retornar o seu potencial de lucro máximo, o que, neste caso, significaria diminuir significativamente. No entanto, isso resulta em uma taxa de risco de recompensa tão alta como 9: 1 devido à perda máxima extremamente pequena do spread de chamadas de urso profundo de ITM.
Quando usar Deep ITM Bear Call Spread?
O Deep ITM Bear Call Spread poderia ser usado quando se espera que o preço do estoque subjacente se desloque significativamente por expiração das opções, quer um potencial de perda máximo o máximo possível e possui um nível de conta de negociação de opções alto o suficiente para spreads de crédito.
Como usar Deep ITM Bear Call Spread?
Deep ITM Bear Call Spread consiste em escrever uma opção profunda na opção de compra de dinheiro com a compra da mesma quantidade de opções de compra do mesmo mês de vencimento em um preço mais alto no exercício.
Compre o ITM Call + Sell Deep ITM Call.
Exemplo profundo de propagação de chamada do urso ITM.
Supondo que a QQQ esteja negociando em US $ 63 e as opções de compra de preço de exercício de US $ 60 de US $ 60 são negociadas em US $ 3,06 e as opções de compra de preço de exercício de US $ 55 estão sendo negociadas em US $ 7,94.
Vender para abrir 1 contrato de maio $ 55 Ligue para US $ 7,94.
Escolhendo o Preço de Greve e o Mês de Vencimento para Deep ITM Bear Call Spread.
A escolha do mês de vencimento depende de quanto tempo você acha que terá o preço do estoque subjacente para ir abaixo do preço de exercício das opções de chamadas curtas. Se você espera um movimento extremamente rápido para baixo, então, usar o mês de expiração mais próximo é ok, mas se você espera que o movimento para baixo seja completado em 3 meses, então, usando opções com pelo menos 3 meses de vencimento, estará em ordem. Como Deep ITM Bear Call Spreads geralmente tem um ponto de equilíbrio muito distante, deve ser dado tempo suficiente para que tal movimento aconteça.
Deep ITM Bear Call Spread Arbitrage.
Deep ITM Bear Call Spread pode se tornar uma posição de arbitragem sem possibilidade de perda. Nesse caso, em vez de fazer uma perda quando o preço do estoque subjacente permanecer estagnado ou aumentar, ele ganhará um lucro muito pequeno e ganhará um grande lucro se o preço cair fortemente, resultando no gráfico de risco abaixo.
Isso acontece quando o crédito líquido da posição excede a diferença entre os preços de exercício. Isso pode acontecer naturalmente ou pode acontecer com legging na posição com sucesso.
Deep ITM Bear Call Spread Arbitrage Exemplo 1.
Supondo que a QQQ esteja negociando em US $ 63 e as opções de compra de preço de exercício de US $ 60 de maio estão sendo negociadas em US $ 3,06 e as opções de compra de preço de exercício de US $ 55 estão sendo negociadas em US $ 8,10.
Vender para abrir 1 contrato de maio $ 55 Ligue para US $ 8,10.
Deep ITM Bear Call Spread Arbitrage Exemplo 2 - Legging.
Supondo que a QQQ esteja negociando em US $ 63 e as opções de compra de preço de exercício de US $ 60 de US $ 60 são negociadas em US $ 3,06 e as opções de compra de preço de exercício de US $ 55 estão sendo negociadas em US $ 7,94. Você decidiu entrar na posição e conseguiu preencher os seguintes preços:
Vender para abrir 1 contrato de maio $ 55 Ligue para US $ 8,10.
Nível de Negociação Necessário para Deep ITM Bear Call Spread.
Uma conta de negociação de opções de Nível 4 que permite a execução de spreads de crédito é necessária para o Deep ITM Bear Call Spread. Leia mais sobre os níveis de negociação de opções de conta.
Potencial de lucro do Deep ITM Bear Call Spread.
Deep ITM Bear Call Spreads atinge seu potencial de lucro máximo quando o estoque subjacente fecha ou abaixo do preço de curto prazo por vencimento. A rentabilidade de um Deep ITM Bear Call Spread também pode ser melhorada ou melhor garantida legging na posição corretamente.
Cálculo do Lucro do Deep ITM Bear Call Spread.
Lucro Máximo = Crédito Líquido.
Perda máxima = Diferença entre greves - Crédito líquido.
Deep ITM Bear Call Spread Ciclo de lucro / perda.
Supondo que a QQQ esteja negociando em US $ 63 e as opções de compra de preço de exercício de US $ 60 de US $ 60 são negociadas em US $ 3,06 e as opções de compra de preço de exercício de US $ 55 estão sendo negociadas em US $ 7,94.
Vender para abrir 1 contrato de maio $ 55 Ligue para US $ 7,94.
STOCK PICK MASTER!
"Provavelmente as escolhas de estoque mais precisas no mundo".
Risco / Recompensa do Deep ITM Bear Call Spread.
Break Even Points of Deep Espalhar a chamada do ITM:
Um Deep ITM Bear Call Spread é rentável se o preço do estoque subjacente cair abaixo do ponto de equilíbrio.
Deep ITM Bear Call Spread Greeks.
Deep ITM Bear Call Spreads tem delta negativo que permite lucrar à medida que o preço do estoque subjacente diminui. Isso é característico de todas as estratégias de opções de baixa.
Sendo um pouco Gamma Positive, o delta de um Deep ITM Bear Call Spread será cada vez mais negativo à medida que o preço do estoque subjacente diminui, aumentando a sua rentabilidade para baixo.
A Vega para Deep ITM Bear Call Spreads tende a ser positiva e aumentará o valor da posição quando a volatilidade implícita aumentar e diminuir o valor quando a volatilidade implícita diminui.
Deep ITM Bear Call Spreads não são significativamente afetados pela Time Decay, pois a erosão do valor extrínseco nas pernas longas é compensada pela erosão do valor extrínseco na perna curta. No entanto, a perna longa tende a decair um pouco mais rapidamente do que a perna curta.

Estratégia de Opções Binárias de 1 minuto ("60 segundos"): 14 de 18 vitórias.
Na segunda-feira, quebrei da minha rotina normal de negociação de expirações de 15 minutos do gráfico de 5 minutos em favor de opções binárias de "60 segundos". Por um lado, eu simplesmente senti vontade de romper as coisas um pouco para minha própria diversão. E dois, eu sei que muitos comerciantes estão nesta alternativa de ritmo acelerado, como agora é oferecido por muitos corretores offshore. Portanto, a introdução de alguns negócios de 60 segundos no meu blog pode servir para prestar alguns conselhos sobre como eu abordaria estes.
Brokers com 60 segundas opções.
Normalmente, não troco opções de 1 minuto em primeiro lugar porque o pagamento é relativamente pobre (70%). Além disso, é mais difícil ser tão preciso com esses negócios como os negócios de 15 minutos, devido ao nível inerente de ruído no gráfico de 1 minuto, na minha opinião.
Em outras palavras, ao negociar opções de 60 segundos do gráfico de 1 minuto, você está lidando com uma quantidade muito pequena de dados de preços encapsulados em cada castiçal e um minuto de ação de preço é relativamente inconsequente no grande esquema de coisas. Dito isto, acredito que é totalmente possível fazer decisões comerciais sólidas em relação ao que pode acontecer com o movimento de preços no próximo minuto.
Basic 60 Second Strategy.
Minha estratégia básica para opções de 60 segundos é a seguinte:
1. Encontre níveis de suporte e resistência no mercado onde os ganhos de curto prazo podem ser tidos. Os pontos de pivô e os níveis de retração de Fibonacci podem ser particularmente úteis, assim como estão em outros prazos ao negociar instrumentos de longo prazo.
2. Faça as configurações comerciais no primeiro toque do nível. Quando você está negociando instrumentos que têm um alto nível de ruído inerente ao resultado final do comércio (como opções de "60 segundos"), acredito que o aumento do volume de negócios pode realmente ser útil para sua vantagem.
Para aqueles que não estão familiarizados com a maneira como eu normalmente troco os expiries de 15 minutos no gráfico de 5 minutos, normalmente busco uma rejeição inicial de um nível de preço que já marquei antes. Se rejeitar o nível, isso ajuda a validar ainda mais a robustez do nível de preços e vou olhar para entrar no toque subsequente. Esperativamente, isso leva a um menor volume de negociações tomadas em troca de configurações de maior precisão.
60 segundos negócios conduzem ao volume de comércio mais elevado.
Mas uma vez que o ruído inerente em cada comércio de 60 segundos é tão grande para começar, acredito que negociar em maior volume pode efetivamente funcionar para o benefício de uma pessoa, pois ajuda a compensar as flutuações de precisão que ocorrem ao negociar tão curto - term instrumentos.
Para fornecer uma analogia de baseball, um lançador que normalmente mantém uma média de bate-papo de .300 (ou seja, ele faz com base em um hit em três de cada dez at-bats) pode passar por um trecho de dez jogos onde ele só bate .100. Por outro lado, na mesma extensão, ele pode atingir o .450. Mas no decorrer de uma temporada de 100 + game, esperava-se que, com suficientes bastões, o seu verdadeiro nível de habilidade no que diz respeito aos golpes seja precisamente revelado. É um conceito de "regressão para a média".
Como tal, se você estiver negociando opções de 60 segundos e apenas tomando 1-2 transações em uma sessão de 4 + - hour (ou seja, sendo super conservadora), é provável que você esteja indo para estar esperando muito tempo antes que seu verdadeiro nível de habilidade nesta forma de negociação seja revelado à sua atenção.
Você pode não ter uma abordagem estratégica efetiva para opções de 1 minuto, e seria infeliz se você passou mais de um mês de negociar este instrumento antes de começar a perceber que esse é o caso, uma vez que sua curva de lucro (ou ITM porcentagem) começa a tomar sua forma apropriada. Dito isto, não superou as negociações, levando set-ups que não estão lá. Isso é muito pior do que mesmo escolher trocar em tudo.
3. Não comercialize cegamente todos os toques de suporte e resistência. Continue a considerar a ação do preço (por exemplo, tipos de castiçal e formações), direção da tendência, impulso e coisas dessa natureza que vêm com exposição pessoal a como os mercados de seu interesse se comportam e promovendo sua educação comercial para se tornar cada vez melhor.
Mas, além disso, vou mostrar-lhe todos os meus negócios de 60 segundos a partir de segunda-feira e eu, como eu coloquei todos os itens acima em prática. Para evitar confusão, descreverei brevemente cada troca de acordo com o número atribuído a ela nas capturas de tela abaixo.
História do Comércio Usando 1 Minuto de Vencimento.
# 1: 1.32817 tinha sido alto para a manhã e formou uma área de resistência. No primeiro re-toque de 1.32817, tomei uma opção de colocação na vela 1:54. Este comércio ganhou.
# 2: Semelhante ao primeiro comércio, tirei uma opção no re-touch de 1.32817. Esse comércio também ganhou.
# 3: Uma terceira colocação de opções em 1.32817. Esse comércio perdeu, já que o preço ultrapassou meu nível e formou uma nova alta diária.
# 4: O preço formou uma baixa mais recente em 1.32715, retornou até 1.32761, antes de voltar para baixo. Peguei uma opção de chamada no re-toque de 1.32715 e esse comércio ganhou.
# 5: basicamente o mesmo comércio que o anterior. O preço estava bastante bem em 1.32715, então tomei uma opção de chamada subseqüente e ganhei esse comércio.
Na vela 2:26, ​​o preço fez o seu movimento de volta ao nível de resistência 1.32761. Em um movimento normal, eu tomaria uma opção de colocação lá, mas o impulso era forte na vela 2:26 (quase seis pips), então evitei o comércio.
# 6: várias opções de opções quase configuradas no nível 1.32761, mas nenhuma materializada no nível. Então, meu próximo comércio foi mais uma opção de chamada para baixo, onde eu tinha tomado as opções de chamada durante as minhas duas negociações anteriores. No entanto, desde que 1.32715 tenha sido ligeiramente violado antes, eu decidi preferir escolher uma opção de chamada em 1.32710. Eu senti que este era um movimento mais seguro, pois apenas meio-pipa pode ser crucial para determinar se um comércio de 60 segundos é conquistado ou perdido. Este comércio ganhou.
# 7: Coloque a opção de volta no nível de resistência 1.32761. Este comércio ganhou.
# 8: opção de chamada para baixo em 1.32710 (onde # 6 foi tirado). Este comércio ganhou. No entanto, no momento em que esse comércio expirou no dinheiro, o mercado caiu abaixo de 1.32710 e formou uma baixa mais recente em 1.32655.
# 9: Este comércio foi uma opção de venda em 1.32710, usando o conceito de que o suporte antigo pode se transformar em nova resistência. No entanto, este comércio não ganhou como o preço continuou a subir de volta à sua faixa de negociação anterior.
# 10: Decidi tomar uma opção de venda ao toque de 1.32817, que era o nível no qual eu fiz minhas primeiras negociações do dia. Este comércio pode parecer um pouco intrigante, dado que uma nova altura para o dia havia sido estabelecida e esse impulso era ascendente. Mas, simplesmente assistindo a vela, parecia que o preço era capaz de cair um pouco. Também estava indo para uma área de resistência recente, então, uma vez que atingiu 1.32817, tirei a opção de venda e o comércio funcionou.
# 11: Outra opção de venda em 1.32817. Este comércio ganhou.
# 12: Para este comércio, o dia do dia inicialmente feito na vela 2:13 entrou em jogo - 1.32839. Eu tinha a intenção de tomar uma opção de venda neste nível na vela 3:22, mas o preço passou por isso rapidamente e fechado. E, em seguida, por talvez 10 a 15 segundos, a minha alimentação de preços foi adiada e, quando a conexão foi recuperada, estava acima de um pip acima da minha entrada pretendida. Então, estou feliz por ter perdido esse comércio, como ele teria perdido.
Eu acabei usando o nível 1.32839 em uma opção de chamada, porém, uma vez que a resistência anterior pode se transformar em novo suporte. Este comércio ganhou.
# 13: 1.32892 estava atualmente no topo do dia e formou um nível de resistência recente. Eu tomei uma opção de colocação ao toque do nível. Este comércio ganhou.
# 14: Semelhante ao # 12, usei 1.32839 como suporte uma vez mais, e produziu um comércio vencedor.
# 15: Mais uma vez, usei o máximo diário atual de 1.32892 como um nível de resistência fora do qual tomar uma opção de colocação. Mas o preço disparou e esse comércio perdeu.
# 16: Mais de quinze minutos passaram antes que eu pudesse fazer outra operação comercial. Desta vez, usei 1.32892 como um nível de suporte (resistência antiga que se transforma em novo suporte) para tomar uma opção de chamada. Este comércio foi provavelmente o meu ajuste favorito do dia e foi auxiliado pelo fato de que a tendência havia aumentado. Resultou ser um vencedor.
# 17: Para colocar opções neste ponto, eu olho para 1.32983 (o novo alto para o dia), mas o preço se consolidou duas vezes no nível 1.32971 formando uma linha de resistência. Então eu decidi tomar uma opção de colocação com o toque de 1.32971 na vela das 4:28. Este comércio acabou sendo um bom vencedor de quatro pipas.
# 18: Meu comércio final do dia foi uma opção de chamada de volta em 1.32839, onde eu usei os mesmos set-ups para # 12 e # 14. Este foi outro bom vencedor de quatro pipas.
Depois disso, eu estava esperando o preço para ver se 1.32892 agiria como resistência, mas nunca tocou. Além disso, eu estava me sentindo um pouco cansado por este ponto e decidi chamar isso para o dia.
Conclusões sobre esta estratégia.
No geral, eu fiz muito bem para o meu primeiro dia a negociar opções de 60 segundos, indo 14/18 ITM. Mas, em geral, tenho fé na minha estratégia para prever a direção futura do mercado com um nível razoável de precisão e minha capacidade de aplicá-la a qualquer mercado ou prazo. Eu também gostei de brincar com as opções de 1 minuto, pois era uma nova experiência, e definitivamente consideraria adicionar mais dias de opção de 60 segundos no meu regime no futuro.
Onde eu troco?
Retiros rápidos e pagamentos decentes% s me mantenham feliz lá.

Chamada coberta no dinheiro.
Escrever in-the-money calls é uma boa estratégia para usar se o comerciante de opções está procurando ganhar uma taxa de retorno consistente e moderada.
Vender 1 ITM Call.
O lucro é limitado ao prêmio ganhado, pois o escritor da opção de compra não poderá lucrar com um aumento no preço do título subjacente.
Oferece mais proteção contra desvantagem, uma vez que os prémios cobrados são maiores do que os pedidos fora do dinheiro.
Lucro limitado.
Como o preço impressionante é menor do que o preço pago pelo estoque subjacente, qualquer movimento ascendente do preço não beneficiará o escritor de chamadas, uma vez que ele concordou em vender as ações para o detentor da opção no menor preço de destaque. Portanto, o ganho máximo a ser feito nas chamadas de escritura em dinheiro é limitado ao valor de tempo do prêmio no momento da redação da chamada.
A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:
Lucro Máximo = Prêmio Recebido - Preço de Compra de Subjacente + Preço de Ataque de Chamada Curta - Comissões Lucro Máximo pago alcançado quando o preço do Activo subjacente> = Preço de greve da chamada curta.
Maior proteção contra desvantagem.
Como os prêmios recebidos após a redação de chamadas em dinheiro é maior do que escrever chamadas fora do dinheiro, a proteção contra desvantagens é maior, pois o prêmio mais alto pode compensar melhor a perda de papel se o preço das ações cair.
A fórmula para calcular a perda é dada abaixo:
Perda Máxima = Perda ilimitada ocorre quando o preço do subjacente O Guia de opções.
Estratégias Bullish.
Estratégias de opções.
Opções Estratégia Finder.
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