Estratégia de correlação forex

O que é correlação de moeda e como usá-lo no Forex Trading.
O Trading Forex requer um grande conhecimento de indicadores técnicos e eventos fundamentais. Embora a maioria dos comerciantes tende a se concentrar em uma das abordagens acima mencionadas, hoje, cada vez mais atenção é dada à psicologia comercial adequada e gerenciamento de risco. É aí que a correlação de moeda entra em jogo, pois está fortemente ligada à gestão de riscos e pode ajudá-lo a entender melhor o mercado ao negociar. A compreensão da correlação entre os pares de moedas ajuda a evitar a overtrading e usar sua margem para manter os ativos menos desejados. Este artigo irá explicar o que é a correlação da moeda, como entendê-la e, finalmente, como melhorar sua estratégia de negociação, adicionando conhecimento de correlação de moeda a ela.
O que é a correlação de moeda?
É fácil ver por que as moedas são interdependentes. Se você está negociando a libra britânica contra o iene japonês (GBP / JPY), você está realmente negociando uma ramificação dos pares GBP / USD e USD / JPY; ambas as moedas - GBP / JPY - compartilham um relacionamento com o dólar dos EUA e, como tal, uma correlação entre si. Enquanto alguns pares de moedas se moverão na mesma direção, outros podem seguir a direção oposta. Este é o resultado de mais forças compostas.
Em termos financeiros, a correlação é a medida numérica da relação entre duas variáveis. O intervalo de coeficiente de correlação está entre -1 e +1. Uma correlação de +1 indica que dois pares de moedas fluirão na mesma direção. Uma correlação de -1 indica que dois pares de moedas se moverão na direção contraditória 100% do tempo, enquanto a correlação de zero denota que a relação entre o par de moedas é completamente arbitrária.
A Diferença entre o Medidor de Força Monetária e a Matriz de Correlação.
Existem alguns problemas com medidores de força de moeda mal codificados. Se um medidor de força de moeda não fornecer valores de indicador de força de moeda precisos, é de pouca utilidade, independentemente de suas outras características. Com um medidor de força de moeda desatualizado, os comerciantes podem, mas não necessariamente, experimentar:
MT4 congela; PC congela; Stutters; Sinais de Whipsaw; Vazamento de memória; CPU funcionando constantemente em 100%.
Alguns produtos podem até produzir dados que se afastaram do conceito original de que força da moeda realmente é. Alguns aplicam filtros de suavização, como as médias móveis. Outros aplicam outros filtros, por exemplo, RSI e MACD. Este é apenas um algoritmo complexo de indicadores que podem fazer com que você entre negociações falsas e marcas perdidas.
A força real da troca de moeda vem da correlação. A matriz de correlação foi codificada corretamente, usando as tecnologias mais recentes, e é improvável que cause qualquer um dos problemas acima mencionados.
Matriz de Correlação Forex.
Ao longo dos anos, o medidor de força Forex evoluiu naturalmente para uma matriz de correlação que também poderia ser mais complexa e precisa. Correlação Forex, como outras correlações, é um termo designado para correlação de sinal entre dois pares. Quando dois conjuntos de dados estão fortemente interligados, dizemos que eles têm uma alta correlação. Quando os pares se movem na mesma direção, eles têm uma correlação positiva. Se eles se movem na direção oposta, observamos uma correlação negativa entre eles. Uma correlação perfeita ocorre quando os pares se movem na mesma direção, o que é extremamente raro. Dizemos que a correlação é alta quando os pares se movem quase na mesma direção.
Mudança na correlação.
É óbvio que existem mudanças na correlação, o que torna a correlação de cálculo muito importante. Os fatores econômicos globais são dinâmicos - eles podem e mudam diariamente. As correlações entre dois pares de moedas podem variar ao longo do tempo e, como resultado, uma correlação de curto prazo pode contradizer a correlação projetada a longo prazo.
Olhando para as correlações a longo prazo fornece uma imagem mais clara sobre a relação entre dois pares de moedas - isso tende a ser um ponto de dados mais preciso e definitivo. Há muitas razões para uma mudança na correlação. Os mais comuns são as políticas monetárias desviantes, a sensibilidade de certos pares de moedas aos preços das commodities, bem como fatores políticos e econômicos.
Cálculo da correlação.
A maneira ideal de fortalecer sua posição é calcular sua correlação combinando-se. Parece complexo, mas na verdade é bastante simples. Basta baixar nosso premiado MT4SE e começar a usá-lo. O programa irá automaticamente fazer o cálculo para você em diferentes prazos.
Embora os índices de correlação mudem, não é obrigatório atualizar seus números todos os dias. No entanto, é uma boa idéia atualizá-los quando você altera os prazos de negociação.
Cada país tem uma política monetária diferente em um ciclo diferente, de modo que mudanças nestas afetará algumas moedas mais do que outras.
As vantagens de usar Matriz de correlação.
Eliminação de dupla exposição: abrir posições múltiplas com pares altamente correlacionados não é aconselhável, pois dá origem a mais exposição. Além disso, ter uma maior exposição a uma determinada moeda pode ser prejudicial se a análise for errada. Por exemplo, ao longo de AUD / CHF, AUD / JPY e EUR / JPY, um comerciante dá origem a uma dupla exposição se estiverem altamente correlacionados. Escavando mais fundo, as posições acima mencionadas trazem uma exposição dupla para AUD e JPY, o que pode ser prejudicial para o comércio, caso o movimento vá na direção oposta das expectativas do comerciante. Conhecendo os níveis de correlação entre diferentes pares de moedas, um comerciante pode ter a idéia de como eles estão conectados entre si e evitar a dupla exposição a uma moeda fraca.
Eliminação de cobertura desnecessária: se a força de correlação entre diferentes pares for conhecida antecipadamente, um comerciante pode evitar hedge desnecessário. Por exemplo, existe uma correlação negativa entre EUR / USD e USD / CHF que restringe a tomada de posições na mesma direção. A razão é quando você ganha em um comércio, é mais provável que você perca em outro comércio, enquanto a volatilidade torna incerta se os ganhos superarão perdas ou não.
Sinais comerciais de alto risco: a correlação entre diferentes pares de moedas também pode sinalizar a quantidade de risco da estratégia comercial. Por exemplo, se avançarmos em EUR / USD e GBP / USD, e ambos são pares positivamente correlacionados, ele sinaliza um possível duplo risco da mesma posição se uma das moedas for forte. Também pode acontecer que um dos pares esteja indicando um movimento forte, enquanto o outro é apenas um intervalo, que sinaliza para evitar entrar em negociações com pares correlacionados na direção oposta. Por exemplo, se o EUR / USD testemunhar uma tendência de baixa, e o GBP / USD é variável, um comerciante deve evitar ir em GBP / USD, o que traz um maior risco de queda devido a uma possível força de USD.
Como usar a correlação de moeda no Forex Trading.
Compreender os pares de moeda correlacionados é vital para determinar a exposição da sua carteira à volatilidade do mercado. Uma vez que a troca de moeda nesses pares e nenhum par negocia no vácuo, é fundamental reduzir a mitigação que você aprende sobre essas correlações e como eles mudam.
Fonte: Admiral Markets Matriz de Correlação.
Os pares positivamente correlacionados mostraram correlação positiva, movendo-se em uma direção similar.
Os pares negativamente / inversamente correlacionados tendem a trocar na direção oposta um do outro.
As correlações também são divididas em quatro grupos de acordo com sua força. Para facilitar a visualização, todas as correlações na tabela a seguir são coloridas para mostrar sua força, conforme observado abaixo:
Verde: pouca ou nenhuma correlação; Azul: correlação fraca; Laranja: correlação média; Vermelho: forte correlação.
Igualmente importante, importa se a correlação é positiva e / ou negativa.
No mercado Forex, as unidades monetárias são cotadas como pares de moedas. A moeda base - também conhecida como moeda de transação - é a primeira moeda que aparece em uma cotação de pares, seguida da segunda parte da cotação chamada moeda de cotação ou a moeda contadora.
Carregando um medidor de força de moeda.
O MetaTrader 4 é uma plataforma de negociação FX extremamente difundida. Uma de suas vantagens é a capacidade de baixar e usar indicadores personalizados e Expert Advisors (EAs).
A plataforma MetaTrader 4 vem com uma seleção útil de indicadores populares incorporados no terminal do cliente. Você também pode baixar indicadores personalizados escritos independentemente.
Como o MetaTrader 4 é uma plataforma aberta e tem uma ampla comunidade de usuários, as inovações de indicadores são rápidas. Existem milhares de indicadores personalizados disponíveis para analisar o mercado Forex usando diferentes algoritmos.
Você pode procurar por indicadores personalizados dentro da plataforma escolhida. Alguns cobram dinheiro pela versão completa, mas alguns são totalmente gratuitos para download, como o nosso premiado MT4SE.
Sempre que você considere pagar por um auxiliar de troca, lembre-se de que qualquer provedor respeitável oferecerá uma versão de avaliação gratuita, e você pode mesmo programar um algoritmo você mesmo.
Recomendamos que você baixe o MetaTrader 4 Supreme Edition - uma versão estendida do terminal do cliente. Inclui muitos recursos; não apenas o medidor de força da moeda, mas também um simulador de negociação ao vivo para estratégias de backtest. Ele também permite adicionar diferentes indicadores personalizados e EAs, que você pode se beneficiar.
Uma vez que você baixou sua MetaTrader 4 Supreme Edition que inclui nosso medidor de força de moeda, você está pronto para ir!
Dicas comerciais de correlações.
Tenha em mente que as correlações mudam e o desempenho passado nem sempre é um indicador garantido de correlação futura. No entanto, esta informação pode ser usada para desenvolver sua própria estratégia de correlação de moeda para minimizar a exposição do seu portfólio.
Evite posições que se cancelem mutuamente. Se você vê dois pares de moedas que se movem em direções opostas quase o tempo todo, você perceberia que manter posições longas em ambas as moedas mitiga qualquer ganho potencial que possa ser obtido. Diversifique com risco mínimo. Ao investir em dois pares de moedas que quase sempre estão positivamente correlacionados, pode-se mitigar os riscos ao longo do tempo, mantendo uma visão direcional positiva. Exposição de cobertura. As perdas podem ser minimizadas ao proteger dois pares de moedas que possuem uma correlação negativa quase perfeita. O raciocínio é simples. Se você ocupa uma posição com um par de moedas que perde valor, a moeda oposta (com uma correlação negativa com esse par) provavelmente ganhará, embora com um valor final mais baixo. Embora essa estratégia não atenuem completamente as perdas, essas perdas provavelmente serão reduzidas.
Estratégia de Correlação de Moedas Forex.
Nos últimos anos, tornou-se bastante comum o comércio de correlações cambiais no que diz respeito ao estender seu portfólio de ativos de negociação para 20 ou mais pares de moedas com forte correlação.
Verde positivo: pouca ou nenhuma correlação. As posições sobre esses símbolos tenderão a se mover de forma independente e a rentabilidade, que não está relacionada um com o outro.
Verde negativo: pouca ou nenhuma correlação. As posições sobre esses símbolos tenderão a se mover de forma independente e a rentabilidade, que não está relacionada um com o outro.
Azul positivo (até +30): correlação fraca. As posições sobre esses símbolos tenderão a se mover de forma independente e a rentabilidade, que não está relacionada um com o outro.
Azul positivo (até +49): pode haver semelhança entre as posições desses símbolos. Posições na mesma direção podem ter lucro semelhante. As posições na direção oposta podem compensar-se.
Azul negativo (até -30): correlação fraca. As posições sobre esses símbolos tenderão a se mover de forma independente e a rentabilidade, que não está relacionada um com o outro.
Azul negativo (até -49): pode haver semelhança entre as posições desses símbolos. Posições na mesma direção podem se compensar. Posições na direção oposta podem ter lucro semelhante.
Laranja positiva (até +75): correlação positiva média. Posições na mesma direção desses símbolos tenderão a ter lucro semelhante. As posições na direção oposta tenderão a cancelar-se mutuamente.
Laranja negativa: (até -75): correlação negativa média. As posições na mesma direção desses símbolos tendem a se cancelar mutuamente. Posições na direção oposta tenderão a ter lucro semelhante.
Vermelho positivo: (até +100): forte correlação positiva. As posições na mesma direção sobre esses símbolos são muito prováveis ​​de ter lucro semelhante. As posições na direção oposta se cancelarão.
Vermelho negativo: (até -100): forte correlação negativa. As posições na mesma direção sobre esses símbolos são muito prováveis ​​de cancelar-se mutuamente. Posições na direção oposta terão lucro semelhante.
É um conceito relativamente simples que permite que você julgue a força bruta de uma moeda isoladamente, ao contrário de ver o que está fazendo contra outra moeda.
O método de cálculo pode variar de acordo com o método de Forex que você usa. Uma das medidas mais conhecidas de uma moeda em isolamento é o conceito de moeda baseada em cotação e cotação acima mencionada. Este indicador calcula o valor de todas as moedas disponíveis em relação um ao outro.
Essas moedas são:
O euro (EUR) O iene japonês (JPY) A libra britânica (GBP) O dólar australiano (AUD) O dólar canadense (CAD) A coroa sueca (SEK) O franco suíço (CHF) O forint húngaro (HUF) O Zloty polonês (PLN) A Coroa Norueguesa (NOK) O Dólar de Cingapura (SGD) O Peso Mexicano (MXN) O Rublo Russo (RUB)
Uma medida menos conhecida, mas mais abrangente, é o amplo índice USD, que usa uma seleção mais ampla de moedas.
Ambos funcionam da mesma forma. Eles calculam a força do dólar agregando taxas de câmbio bilaterais em um único número e aplicando uma ponderação para as moedas incluídas.
A ponderação aplicada para o índice amplo é uma ponderação comercial, derivada de dados comerciais. Especificamente, esta é a participação das importações de mercadorias no comércio bilateral anual com os EUA
Nossa matriz de correlação usa algoritmos complexos, mas é muito fácil de usar. Ele até permite que você escolha uma força por um certo período de tempo. Para negociação intradiária, recomendamos até 200 bares, enquanto que para escalar, devem ser suficientes até 50 bares.
Scalping: M5, 50 barras.
Comércio intrínseco: H1, 200 bares.
Intra week swing trading: H1, 500 bares ou H4, 200 bares.
Uma vez que você tenha uma melhor visão geral das correlações e seu possível impacto no preço, comece a correlação comercial nos pares de sua escolha. Sugerimos que comece com a negociação da conta demo primeiro. A idéia principal seria abrir cerca de 10 posições ao mesmo tempo. Tente primeiro dividir seu portfólio em categorias premier - pares que têm correlação negativa. Depois disso, tente certificar-se de que esses pares não se correlacionem um com o outro em maior grau. Quando você vê movimentos de preços, identifique a direção do comércio e remova as posições perdidas de seu portfólio.
Você também pode tentar trocar pares fortemente correlacionados, mas tenha em mente que você provavelmente será duplamente exposto a uma moeda. Às vezes, pode ser realmente uma boa maneira de negociar, especialmente se a força de uma moeda é suportada por um fundamento econômico ou eventos de notícias importantes.
Uma boa dica para dar aqui é considerar a definição de sua perda de stop no comércio vencedor, pelo que são pelo menos iguais às perdas resultantes do encerramento do comércio perdedor, além do custo do spread e do custo da comissão ( se houver) mais um pip em cima disso. Desta forma, você poderia garantir apenas um pequeno ganho em seu comércio lucrativo.
Esperamos que você tenha gostado deste artigo sobre o comércio de correlações cambiais. Agora é hora de experimentá-lo, abrir uma conta de demonstração e tentar transferir essa teoria para a prática.
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Estratégia de correlação Forex
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Correlação Scalps.
A correlação refere-se ao comportamento de dois pares de moedas diferentes. Às vezes, ao olhar para um gráfico, dois pares de moedas parecem ter os mesmos movimentos para cima e para baixo. Veja abaixo dois pares de correlação bem conhecidos: EURUSD e GBPUSD. As duas imagens são muito semelhantes. Eles têm um valor de correlação de quase +1.
O oposto da correlação é quando dois pares de moedas se movem em direções opostas. EURUSD e USDCHF, por exemplo. Os valores de correlação são quase -1.
Os valores de correlação mudam ao longo do tempo, portanto, é aconselhável verificar freqüentemente as tabelas de correlação forex para diferentes pares de moedas.
Então, como usamos isso em nossa negociação?
Se dois pares de moedas se movessem exatamente como um ao outro, comprar EURUSD e vender GBPUSD deveria resultar em 0 lucros, e 0 perdas (exceto spread), independentemente da direção em que se mudaram. No entanto, há inconsistências com seus movimentos.
Às vezes, eles não se movem juntos.
Abaixo está uma imagem das cartas GBPUSD e EURUSD colocadas uma sobre a outra. A partir desta visão, você pode ver facilmente pontos onde eles se movem na mesma direção e onde eles se separam.
Quando se separam (baixa correlação), COMPRA o par de moedas que se deslocou e VENDE o par de moedas que subiu. Quando eles se juntam novamente, feche ambos os comércios. Um comércio terá lucro. O outro comércio estará em perdas. Em geral, o comércio lucrativo deve ser maior do que o comércio negativo.
O risco com esta estratégia de negociação é que às vezes, os pares de moedas decidem quebrar a correlação por um longo período de tempo antes de retornar à mediana.
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Estratégia de Correlação Forex.
Esta estratégia de correlação forex que você vai aprender aqui é baseada em um comportamento conhecido como Correlação de Moedas.
Antes de entrar nas regras desta estratégia de correlação de moeda, terei que explicar o que é a correlação da moeda para o bem daqueles que não conhecem.
QUAL É A CORRELAÇÃO DE MOEDA?
A correlação de moeda é um comportamento exibido por certos pares de moedas que se movem na mesma direção ou em direções opostas ao mesmo tempo:
parece que um par de moedas está mostrando correlação positiva quando dois ou mais pares de moedas se movem na mesma direção ao mesmo tempo. Por exemplo, EURUSD & amp; GBPUSD faz estas vezes. Quando a EURUSD estiver negociando, você também verá o GBPUSD negociando. uma correlação negativa é quando dois ou mais pares de moedas operam em direções opostas e um bom exemplo é EURUSD e USDCHF. Quando o EURUSD estiver negociando, você verá que USDCHF estará caindo. Eles vão direções opostas.
Aqui, um exemplo de uma correlação positiva entre EURSUD e GBPUSD no prazo de 4hr e note as setas verdes e vermelhas que acontecem ao mesmo tempo:
Aqui é um exemplo de uma correlação negativa entre EURUSD & amp; Índice do USD. Observe que a seta vermelha e verde: quando um está subindo, o outro está indo para baixo, a correlação negativa desse #
COMO A CORRELAÇÃO DE MOEDA AJUDA-O A COMERCIALIZAR COM PROFESSOR.
Houve momentos em que eu tomaria um comércio de compra no EURUSD e, ao mesmo tempo, tomaria um comércio BUY no USDCHF sem perceber que essas duas moedas estão negativamente correlacionadas e # 8230; eu sempre adoro esse problema:
um comércio em um par de moedas será rentável e o outro comércio não será lucrativo.
Meu fracasso em entender completamente a correlação monetária me deixa com um comércio onde eu não deveria ter tomado em primeiro lugar.
REGRAS DE ESTRATÉGIA DE CORRELAÇÃO DE FOREX.
Pares em moeda: somente para pares de moeda correlacionados positivos, como EURUSD e GBPUSD.
Prazos: 15 minutos e acima, tempos de tempo baixos não são realmente confiáveis.
Informações adicionais: quando dois pares positivamente correlacionados caem fora da correlação em um suporte maior ou nível de resistência, podemos esperar uma reversão. Essa inversão pode ser tão pequena quanto 25 pips, mas, na maioria das vezes, resulta em movimentos maiores. Então, você deve estar assistindo esse tipo de configurações para acontecer em torno de níveis de suporte e resistência.
Agora, a configuração mostrada aqui é baseada em um nível de suporte, de modo que é uma configuração de COMPRA. Se isso acontecer no nível de resistência, será uma configuração de VENDA, exatamente o oposto.
Passo 1: o EUR / USD diminuiu, enquanto o GBP / USD não conseguiu fazê-lo.
Passo 2: Aguarde um novo teste do balanço de divergência. Não ocorre um novo teste, então estabelecemos uma ordem de limite para um comércio separado.
Passo 3: a entrada é acionada. Se você não tiver feito isso, coloque uma perda de parada no último balanço mais baixo.
Passo 4: desenhe um fib no swing divergente para níveis de lucro. Não esqueça de seguir sua parada para se equilibrar. Nesse caso, o risco foi de 35 pips, de modo que o rastreio se rompeu mesmo em 25-30 pips. Como você pode ver, neste caso, todas as extensões de fibra foram atingidas com um lucro de 108 pips. Digamos que Bobby não quis manter uma posição durante a noite, então ele saiu quando o preço começou a se consolidar após o movimento forte. Bobby teria feito +75 pips. Não para o pobre Bobby.
Don & # 8217; t forja compartilhar esta estratégia de negociação forex de correlação de moeda com seus amigos clicando nos botões de compartilhamento abaixo.

Comércio de Correlação - Idéias e Estratégias Básicas.
Comércio de Correlação - Idéias e Estratégias Básicas.
Esta é uma discussão sobre Correlation Trading - Basic Ideas and Strategies dentro dos fóruns Forex, parte da categoria Mercados; Olá a todos. Um título ambicioso! Quero consolidar a maior informação possível sobre o assunto dentro disso.
fio. os trabalhos !
Apenas para reiterar para todos que não estão familiarizados com esse tipo de gráficos - você está olhando a força relativa de cada moeda versa as outras moedas. a linha mais alta é a mais forte, a linha mais baixa é a mais fraca (com base na média móvel e no Delta que você configurou nos parâmetros). Crossovers acontecem onde os mesmos MAs seriam vistos para cros sover para os pares em Normal Charts.
fio. os trabalhos !
"Na medida em que eu possa ser ouvido por qualquer coisa, que pode ou não se importar com o que eu digo, pergunto, se interessa, que você seja perdoado por qualquer coisa que você tenha feito ou não fez, o que exige perdão".
significando que foram negativamente correlacionados 86% do período de tempo expresso.

Estratégia de correlação forex trading.
Você reúne mais experiência com a idade. Assim, é seguro inferir que idade e experiência estão positivamente correlacionadas. Da mesma forma, quando falamos sobre Forex, a correlação entre duas moedas é essencialmente um fenômeno importante. As políticas econômicas em um país são diferentes daquela em outro. As diferenças fundamentais em fatores geográficos determinam o tipo de correlação (positiva ou negativa) entre dois pares de moedas. A estratégia de correlação de Forex, portanto, permite que um comerciante determine o par de moedas com as quais ele deveria estar lidando.
Correlação e Rentabilidade:
Um comerciante potencial como você deve se preocupar com nada além de lucros. Mas como você acha que pode fazer lucros, dado esse fato de que duas moedas estão positivamente correlacionadas, por exemplo? Existem causas fundamentais por trás da correlação positiva entre duas moedas. Isso implica que dois pares se moverão na mesma direção se estiverem correlacionados. Assim, um pedaço de comerciantes dedicará seu esforço na positividade dos pares de moedas, o que é normal.
Mas e as situações em que, mesmo por um curto período de tempo, os pares não se correlacionam? É aí que um comerciante deve entrar. Uma ruptura repentina na correlação é temporária, o que implica que, em breve, eles retornarão à correlação. A volatilidade é a chave aqui, uma vez que cria potencial de lucro. Agora, através da experiência e do conhecimento do mercado, você deve poder prever a volatilidade e não apenas esperar por isso. Estratégia de correlação A negociação de Forex, portanto, lida com a busca por esse salto de curto prazo.
Assim, as estratégias de negociação de corrida Forex são baseadas em volatilidade ocasional ou correlação negativa entre dois pares de pares de moedas de outra forma correlacionados. Uma ruptura repentina é inevitável, mas a direção do fluxo não é conhecida. Além disso, quais dos pares de moeda se moverão, também não é conhecido de antemão. E isso não pode ser previsto.
Siga o líder Abordagem:
Considere dois pares de moedas positivamente correlacionados, e. NZD / CAD e AUD / CAD. Devido a fatores universais, as moedas básicas, NZD e AUD estão correlacionadas. Agora você terá que encontrar a gama de preços altos e baixos em um determinado período de tempo. Quando o intervalo de alcance é maior que / igual a 20 pips, você terá que se preparar para iniciar a negociação.
Como você já sabe, as forças do mercado as levará ao normal, então o atraso da gama é o seu sinal de se preparar para iniciar a negociação. Seu alvo será igual ao atraso criado.
Você terá que identificar os padrões de comércio em um conjunto de moeda líquida potencialmente elevado, p. ex. o USD / CAD. Dentro de um par líquido, a negociação deve ser feita em um período muito curto, após o que recuperará o atraso e voltará à tendência normal.
As estratégias de correlação Forex são mais fáceis de entender e lidar. Uma vez que as forças do mercado mundial do mundo real estão sempre em ação, a correlação entre os pares de moedas é inevitável. Então, você só precisa ser cauteloso com a volatilidade ocasional e os escores de lucro correspondentes. Mas, como mencionado, a direção e o par de moedas que iniciam a ruptura na correlação dificilmente podem ser previstos. Você vai depender de muitas adivinhações que podem provar ser arriscadas e até mesmo desastrosas.
Então você está pronto para começar a prever e procurar potencial de lucro usando a Estratégia de Correlação Forex?
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Correlação Forex.
Estratégias de correlação apelam para comerciantes de forex porque ele remove o estresse associado à escolha da direção do mercado. Quando dois pares correlacionados divergem uns dos outros, a idéia é simplesmente comprar um par e vender o outro.
Quais são os pares de moeda correlacionados?
A correlação oferece uma probabilidade matemática de duas séries de tempo & # 8221; movendo-se na mesma direção. Aplicando a idéia ao forex, significa que precisamos escolher dois pares de moedas. EURUSD e USDCHF são duas escolhas populares devido à sua correlação extremamente alta, então nós usaremos essas.
Agora, fazemos uma pergunta simples: "Se o EURUSD sobe, qual a probabilidade de o USDCHF subir também # 8221?" Nossos cálculos bombearão um simples número entre -1 e +1. +1 significa que, se a moeda A aumentou de valor, então é 100% certo de que a moeda B aumentou de valor. -1 significa que se a Moeda A aumentou de valor, é 100% certo de que a Moeda B diminuiu em valor. Um valor de 0 significa que o movimento da Moeda A não exerce nenhum efeito na Moeda B.
Os comerciantes geralmente consideram uma correlação significativa sempre que o número é superior a 70%. EURUSD e USDCHF são tão populares porque possuem a maior correlação entre os principais pares de moedas. Quando a volatilidade do mercado era muito baixa há alguns anos, era em torno de -93%. Hoje, a correlação tende a ficar em torno de -80%. Os problemas da dívida europeia e a intervenção do Banco Nacional Suíço têm muito a ver com a diminuição desse número. Suas relações comerciais são muito menos estáveis.
Riscos de estratégias de correlação.
Deixa voltar para o território familiar com o meu exemplo favorito, a média móvel. Se você tomar a média nos últimos 20 bares, você sabe por experiência que a média será diferente se você estudar um período de 50 versus uma média de 200 períodos. Se você olhar a média em um gráfico de 5 minutos em relação a um gráfico por hora, o número variará mais uma vez.
O take-away aqui é que as correlações funcionam da mesma maneira. A correlação entre EURUSD e USDCHF pode até ser positiva se você olhar para uma escala de tempo bastante curta. À medida que você se afastar no tempo, você notará que quanto mais longe você for, mais estáveis ​​os números de correlação. Se a correlação semanal do EURUSD e do USDCHF for -80%, você esperaria que os números se tornassem mais selvagens e erráticos à medida que você escala todo o caminho até um gráfico de ticks.
O mesmo problema com a média móvel também aparece. Estudar a correlação em 50 períodos fornece um número responsivo, mas também é muito menos consistente do que a correlação de 200 períodos. O que um curto período ganha em capacidade de resposta, ele perde em estabilidade.
Você também deve considerar se a correlação que você estuda faz sentido fundamental. Só porque a mudança de temperatura na Mongólia previu que a direção do USDJPY na semana passada não é uma boa idéia para usar no futuro. O mesmo acontece com o comércio de pares.
EURUSD e USDCHF devem estar altamente correlacionados por dois motivos. Ambos contêm a mesma moeda no par (USD), que metade os pesa com o mesmo instrumento. Além disso, o EUR e CHF têm relações comerciais fortes com os EUA. Você esperaria que a Euro Zone e a Suíça compartilhem a necessidade de comprar e vender dólares americanos. Eles precisam deles para comprar petróleo, importar e exportar para os EUA, etc. Qualquer um com uma compreensão superficial da macroeconomia poderia explicar por que essa relação faz sentido.
Tradutores de correlação normalmente se estabelecem em pares que compartilham uma moeda comum. O comércio EURUSD e USDCHF compartilha o dólar norte-americano. Quando você compra EURUSD e compre USDCHF, você é realmente:
Comprando EUR e vendendo USD.
Comprar USD e vender CHF.
Observe que o USD se cancela. O que você realmente está fazendo é comprar EUR e vender CHF. Isto é comumente conhecido como o par EURCHF. Supondo que a propagação não seja ultrajante, é mais sensato comprar simplesmente ou vender EURCHF diretamente em vez de passar pelo processo complicado de gerenciar dois negócios abertos.
Se você decidir seguir a abordagem de dois pares, você deve considerar a necessidade de equilibrar os tamanhos comerciais um contra o outro. Usando lotes padrão como exemplo, 100,000 EUR é 137,500 USD. 100,000 USD é 90,900 CHF. Se você comprar um lote padrão de EURUSD, você está comprando $ 137,500. Quando você compra um lote padrão de USDCHF, você está apenas comprando US $ 100.000.
$ 137,500 obviamente não é igual a $ 100,000. A menos que você tenha intencionalmente decidido trocar diferentes tamanhos, você pode querer considerar igualá-los.
€ 100,000 / $ 137,500 = x * (₣ 90,900 / $ 100,000)
x = 100,000 / ₣ 90,00 * $ 100,000 / $ 137,500 = 0,803.
Você precisaria que o seu comércio EURUSD seja de 80% do tamanho do comércio USDCHF.
Que correlação não é.
A correlação apenas fornece informações sobre a probabilidade de direção. Não diz absolutamente nada sobre a força de um movimento particular. Alguns meses atrás, o USDCHF subiu 1.000 pontos em valor em um único dia. O EURUSD só moveu algumas centenas de pips. O USDCHF moveu-se dramaticamente para além do EURUSD tanto em termos de pips, mas mais importante, como uma percentagem do preço.
Considere se você era curto EURUSD naquele dia e USDCHF curto. Você perdeu uma tonelada de dinheiro. Por outro lado, se você fosse um longo EURUSD e USDCHF longo, então você teve sorte e ganhou o movimento. Independentemente do que aconteceu, a correlação não contou nada sobre o resultado quando eles se movem na mesma direção. Por essa razão, prefiro olhar para um método menos intuitivo chamado cointegração.
Cointegração.
A conintegração transforma o problema em sua cabeça. Ao invés de perguntar se dois pares se movem na mesma direção, ele pergunta como é provável que eles permaneçam a uma certa distância. Naturalmente, essa distância tende a variar com o tempo. O que você quer que a fórmula de cointegração lhe diga é a probabilidade de que dois pares voltem a uma distância padrão. Se você vê dois pares se espalharem excepcionalmente distantes e os números indicam que eles geralmente voltam juntos, então faz sentido considerar um comércio de pares.
Ernest Chan tem uma introdução amigável à cointegração que eu recomendo. Uma introdução muito mais feia e intensiva em matemática ao assunto, embora também seja muito mais completa, está no livro Pairs Trading por Ganapathy Vidyamurthy.